Seus trabalhos se dividem em três grupos: contos sobre sua terra e pessoas dali, reunidos em Himmerlandi (1898-1910); relatos de suas viagens ao Extremo Oriente e à América do Norte, chamados de Denmark's Kipling (Kipling da Dinamarca); e mais de cem contos publicados sob o título Mitos.
Entre suas primeiras obras destaca-se A Queda do Rei (1900-1901), uma biografia romanceada do rei Christian II da Dinamarca.
De suas idas aos Estados Unidos resultam Madame d'Ora (1904), Hjulet (1905) e A Floresta. Em 1906, Jensen escreve um livro de poemas, gênero que retoma em 1946 com Digte. Ganha notoriedade com a série A Longa Jornada, lançada em seis volumes de 1908 a 1924, que trata a evolução do homem sob a ótica do Darwinismo, desde os tempos primitivos até a descoberta da América por Cristóvão Colombo. Morre em Copenhague.